市場リスク管理・分析支援サービス
リーマンショックの前後で、リスク管理やリスク分析に求められる役割やスキームは、大きく変貌しました。 次々刻々、ダイナミックに変化する市場環境。当社の「市場リスク管理・分析支援サービス」は、あらゆる企業のポートフォリオに 対応した、統合的で柔軟性の高い、トータルソリューションサービスです。
サービスのご提供方針
現在弊社からご提供させていただいております「市場リスク管理・分析支援サービス」は、 金融商品に係るリスク管理の課題に対するご提案として、統合リスク管理システムの構築、導入、運用はもとより、 計測サポート、分析サービス、ＩＦＲＳとの結合、内部監査の為の文書化など、リスク管理の枠組みを導入するための、 広範で緻密なサービスとなっております。
サービスの特長
リスク管理に必要なＩＴシステムの構築、リスク計量（分析）モデルをご提供いたします。
統合リスク管理の枠組みの中で、お客様のそれぞれの業態・業況・経営戦略に適合した合目的的な管理・評価の仕組みをご提案いたします。
枠組みの導入、インフラの構築のみならず、日々の運用におけるリスク測定結果の解析実務に至るまで、統合リスク管理のトータルサポートをご提供いたします。
サービスの構成
お客様の導入状況、ご要望に応じた、３つのサービスで構成しております。
リスク量計測システム導入サービス
統合リスク管理における手法選択から、モデルの導入、計測環境の整備までをサポートいたします。
リスク分析・評価支援サービス
計測されたリスク量や、リスクイベントの検出、将来変動予測などから、一定のシナリオの下で、
お客様のポートフォリオに与える市場変動の影響度を分析・評価いたします。
モデル評価・保守サービス
バックテスト、シナリオテスト結果の定期的な解析により、モデルの更改を実施いたします。
サービスの基本構造
基本的な構築概念は、ＢＩＳⅢ規制および、ソルベンシー・マージン２規制を基にして組み立てていますが、 同時に、今後導入が予定されているＩＦＲＳ（特にＩＦＲＳ９号）とも親和性を持っておりますので、 同会計基準がアドプションされた際にも、有効なサポートツールとしてご利用いただけます。
ＩＦＲＳ９号との親和性も考慮
我が国においては、ひとまずＩＦＲＳ９号がエンドースされています。 ＩＦＲＳ９号のポイントとしては、ＩＡＳ３９フェーズ１の見直しである「測定方法決定プロセス」を挙げることが出来ます。 これはＩＡＳ３９では４分類されていた金融商品について、「減価償却」と「公正価値」の２分類で認識するということです。 当社の市場リスク管理システムでは、ＧＡＡＰ差異が有価証券に与える影響に対して、 「ＡＬＭ目的の保有」「純投資目的での保有」「政策投資目的での保有」の各断面で、 ＩＦＲＳ９号との親和性を確保するように考慮しています。